交易简单的根本原因:策略的概率累积效应

交易简单的根本原因:策略的概率累积效应


我是老Q,跟大部分人一样,我也经历过很长一段时间的频繁更换策略的死循环时期。


这么做的原因无非就是期望变失望,策略的有效时期和无效时期的心理冲突。

这样的死循环结果就是,不断小亏,或者因为对抗市场而爆仓。

个人经验,频繁的更换策略等于在不断的重置概率。

通俗点来举例:

1. 就好比种花,每次把种子埋进土里三天,没效果就扔了,再换个花盆种,那我就永远停留在“种”上,根本看不到“长”的结果。

2. 假设有个55%胜率的掷骰子的方法,扔5次可能一次都不出6,但如果扔100次,500次,1000次,结果就会越来越精确,并且趋近于55%。

换句话说,保持一致性是可以积累策略的概率,频繁更换是会打断概率曲线,等于说永远在跑道上试图起飞,但永远也起飞不了。

每一次的策略更换,都是把之前幸苦积累的样本数据,执行记录,胜率验证,全都重启了。

有时候听这个胜率多少,那个胜率多少,换来换去的,不如好好执行一套,一直执行下去,才能真正体会到概率带来的正向反馈。

身边就有这样的人,没有那么多花里胡哨的东西,一条策略执行了十多年,累计了足够多的概率样本,策略的胜率也是相对很精确的。

这就是交易简单的根本原因。

祝你交易顺利!


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